【PF2.4！？】検証：窓埋めを利用したEA【EA無料配布】

今回は窓埋めを行うシンプルなEAを開発し、バックテスト結果を検証してみました！

様々なwebサイトで「窓埋めロジックは初心者向けでおすすめ」といった文言を良く見かけます。

 

サイトによっては「窓埋めは80％の確率で発生する」と書いているサイトもありましたが、果たして本当でしょうか？

 

結論からになりますが、こちらが作成した窓埋めEAのバックテストの結果です。

 

■バックテスト結果

通貨ペア：USDJPY
期間：2008年1月1日~2021年12月31日
時間足：5分足
モデリング品質：99％
スプレッド：3で固定（お察しください）

結果はモデリング品質が99％の上で、プロフィットファクターが2.46、取引回数が2539回、最大ドローダウンが0.05%、勝率が85％

 

とても良い成績を残しております。

 

今回はこちらのEAのロジックの解説と、結果の考察を行っていきます。

 

本EAはページ下部のボタンから無料でダウンロードすることができます。

 

■ソースコードの配布&解説

本EAのソースコードの配布、及び解説をプログラミングスクール【TechTraders】内にて行っております。

 

TechTradersでは初心者の方が1からプログラミングを学べる講座、講師に質問や作ってほしいインジケーターをリクエストできる掲示板などが用意されております。

 

全くの初心者の方でもプログラミングの基本から学ぶことができ、本EAだけではなく様々なインジケーターやEAのソースコードの解説を見ることができます。

 

是非チェックしてみてください！

 

TechTradersの詳細はこちら

 

■窓とは

そもそも”窓“とは隣り合うローソク足の実体同士が、大きく乖離してしまう現象です。

 

FXでは基本的に月曜日の朝に起こります。

 

つまり、金曜日に市場が閉じてから月曜日に開いたときに、金曜日の終値と月曜日の始値の間に差が開くわけです。

 

土日の間は私たちが普段利用する市場が閉じているだけで、土日にも少額ですが世界のどこかで取引は行われています。

 

そのため、土日で窓が出現します。

体幹では金曜日の終値の値より月曜の始値の値の方が低いことの方が多い気がします。

 

■窓埋め(窓閉め)とは

窓埋めとは、その名の通り値動きが窓を埋める方向に進む現象のことです。

 

窓が発生した時は、かなりの高確率でこの窓埋めが起こるといわれています。

 

上の画像はいわゆる下窓を埋める値動きです。

 

下窓とは、金曜から月曜にかけて値が下落して発生した窓のことです。

 

窓埋めにはこの画像のような下窓を埋めるパターン(買いエントリー)と、上窓を埋めるパターン(売りエントリー)の2パターンがあります。

 

■EAの仕様

EAの簡単な仕様を説明します。

 

・エントリーロジック
窓が10pips空いたら、窓を埋める方向へエントリー

 

・クローズロジック
損切15pips、利確30pipsに達する & トレーリングストップ

 

・その他
スリッページ制限
スプレッド制限

これだけです。

 

その他のややこしいロジックなどは一切ありません。

 

■パラメータ

本EAのパラメータです。

・マジックナンバー…マジックナンバーです
・１ロット十万通貨単位…ロット数です
・損切…損切値を指定することができます
・エントリー見送りスリッページ…スリッページ制限です
・エントリー見送りスプレッド…スプレッド制限です
・トレーリング開始pips…トレーリングストップの幅です
・エントリー窓pips…この値以上の窓が発生した時にエントリーします

 

■結果と考察

バックテストの結果を改めて添付します。

本EAは言わずもがな月曜日の早朝にエントリーを行うEAです。

 

そして、月曜日に限ったことではありませんが、日本時間早朝はスプレッドが開きやすい傾向にあります。

 

そのため、今回はスプレッド3固定で行っていましたが、リアルで運用するとこのバックテストの結果のようにはいかないと思われます。

 

実際に運用を行う際には、今回の窓埋めロジックにプラスアルファしたロジックを考える必要があるかと思います

 

■無料ダウンロードはこちら