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MT4で勝てるEA(FX自動売買システム)を見分ける5つのポイントを解説!EA販売業者の闇のからくりも公開!!

異国の戦士-EA-見分けるポイント

お世話になっております。異国の戦士でございます。

今やWeb上では簡単にEA(自動売買システム)が手に入る時代になりました。

EAのプログラミング知識がなくても、簡単にEAが手に入り運用できる様になりましたが、その分EAを見る目がしっかりとしていないと、悪いEAを購入してしまったり、良いEAがどれなのか分からず色々な損をしてしまいます。

そこで今回は皆さんにEA(自動売買システム)の開発者である私、異国の戦士がEAを購入する際に見るべき5つのポイントや

EA販売業者が行う「EAを良く見せる為の闇のからくり」もお伝えしていこうと思います。

今回は、YouTube動画でもわかりやすくまとめましたので、動画で学びたい方は以下の動画を御覧ください!

EAのバックテストで見るべきポイント

ほとんどの販売されているEAはバックテストが公開されていますが、もしもバックテストが公開されていない場合には、絶対に買ってはいけません。バックテストがない状態では、EAのパフォーマンスなどの基本情報が見ることが出来ないので、まずバックテストがあるEAが必須の条件になります。

では、バックテストがあることを踏まえて、良いEAを判断するために見るべきポイントを解説していきます!

ポイント① 「全ティック」でバックテストが行われているかどうか!

バックテストを行う方法として、以下の3つのモードがあります。

  • 全ティック…一番正確なバックテストのモード
  • コントロールポイント…大まかな値動きでテスト
  • 始値のみ…バックテストを一番早く完了することが出来るが始値しか動かない

バックテストの方法

全ティック以外でバックテストがされているEAは、基本的に信憑性が非常に低いです。

「始値のみ」や「コントロールポイント」でバックテストがされているEAは、「全ティック」に比べて圧倒的に正確性が下がるので「全ティック」でバックテストが行われていないEAは疑ったほうが良いです!

バックテストから、どのモードで行われたのか知ることが出来ますので必ず「全ティック」でバックテストが行われているのかチェックするようにして下さい。

バックテストでは、以下の部分で知ることが出来ます!

バックテストEA

ポイント② 使用しているヒストリカルデータ!

EAを開発する際には、過去の値動きのデーター「ヒストリカルデータ」を使ってパフォーマンスをチェックしたり検証したりして開発していきます。

ヒストリカルデータは非常に重要で、バックテストのパフォーマンスが良くても、品質の悪いヒストリカルデータを使っていると信憑性が低くなります。

例えば以下のヒストリカルデータを見て下さい。かなり品質の悪いヒストリカルデータを使っていると、以下のようなデータを使ってEAの開発を進めていくので、パフォーマンスが良いEAが出来ても、実際に運用するとバックテストとは全く違う、使えないパフォーマンスのEAになってしまう可能性があります。

品質の悪いヒストリカルデータ

品質の高いヒストリカルデータを使っているのかは、バックテストの結果から見分けることが出来ます。

バックテストEA

バックテストデーターの「モデリング品質」を見ると、ヒストリカルデータの品質を調べることが出来ます。

ヒストリカルデータの品質は99.9%がベストです!

一番良いケースは「TDS(Tick Data Suite)」と呼ばれる有料のヒストリカルデータを使用していることです!

TDSのヒストリカルデータを使うと品質は99.9%になり、更にバックテスト時にリアル相場と同じ様に変動するスプレッドでバックテストが行われます。詳しく知りたい方は以下の記事を御覧ください!

TDS(Tick Data Suite)と通常のバックテストの違いとは?EAで必須のバックテストツール!

 

 

ポイント③ 超重要プロフィットファクターの値!

プロフィットファクター(PF)とは、EA全体の利益が全体の損失の何倍かを示す期待値です。

  • プロフィットファクターの計算式 = 総利益額 / 総損失額

プロフィットファクターは、簡単に言うとEAのパフォーマンスを表す数値です。

プロフィットファクターが高ければ、EAのパフォーマンスが良いと言えるでしょう。

バックテストでは「プロフィットファクタ」という箇所でその数値を見ることが出来ます!

バックテスト

個人的に良いプロフィットファクターの数値とは、1.6以上だと思っています!

良いパフォーマンスのEAと悪いパフォーマンスが分かれる明確な基準は存在しませんが、私自身が、EAを開発する中で1.6の数値をパフォーマンスを見分ける基準として判断しています。

1.6以上あればパフォーマンスとしての基準は合格だと思います。

ポイント④ 最大ドローダウンを注意してみる!

バックテストにある「最大ドローダウン」についてですが、EAがバックテスト期間の中で一番損失したときに、それがどの程度の大きさの損失を出すのか知ることが出来るので、非常に大切な指標です。

しかし、最大ドローダウンが低いからと言って直ぐに良い悪いの判断をしてはいけません。

最大ドローダウンを見る時には、いくらの資金で始めたのか(初期運用資金)・ロット数はいくつなのかを確認することが必要です。

なぜなら、同じEAでもバックテスト時の初期運用資金やロット数の設定により、最大ドローダウンの数値を意図的に変えることが出来るからです。

まず、「バックテスト時の初期運用資金の設定の違いで発生する最大ドローダウンの違い」について解説いたします。

一つの同じEAでも初期運用資金の設定の違いでバックテストの最大ドローダウンの数値が変わってきます。

例として、最大ドローダウンが1000円のEAがあるとします。

  • このEAを初期運用資金100万円でバックテストをした場合
    → 最大ドローダウンは0.1% 
  • このEAを初期運用資金10万円で始めたバックテストをした場合
    → 最大ドローダウンは1% 
  • このEAを初期運用資金1万円で始めたバックテストをした場合
    → 最大ドローダウンは10%

と同じEAでも最大ドローダウンの値が違ってきます。

なので、例えドローダウンが0.1%という数値が表示されていても

「最大ドローダウンが少ない → ローリスクの良いEAだ!」

と直ぐに判断はせずに、必ずバックテストを始めた時の初期運用資金をチェックしましょう!

次に「バックテスト時に設定したロット数によって起こる最大ドローダウン違い」についてご解説いたします。

例として、0.1Lotで最大ドローダウンが1000円のEAがあるとします。

  • このEAをロット数0.1Lotでバックテストをした場合(初期運用資金は100万円に設定)
    → 0.1Lotで最大ドローダウンが1000円なので0.1%! 
  • このEAをロット数1Lotでバックテストをした場合(初期運用資金は100万円に設定)
    → 1Lot(0.1Lotの10倍)だと最大ドローダウンは10000円になるので1%! 
  • このEAをロット数10Lotでバックテストをした場合(初期運用資金は100万円に設定)
    → 10Lot(0.1Lotの100倍)だと最大ドローダウンは100000円になるので10%!

この様に、最大ドローダウンは初期運用資金の設定やロット数の設定よって意図的に低く見せることが可能なので、

しっかりとバックテスト時の初期証拠金とロット数を見ることが必要です!

ロット数はパラメーターの部分に、「ロット数」や「Lots」等と分かりやすく書かれていることが多いですが、ロット数が固定ではないバックテストもあるので、不明な出品者にバックテスト時のロット数は必ず確認するようにしましょう!

バックテスト

ではどの程度の最大ドローダウンで収まっていれば良いEAといれるのか、これは個人差がありますが実際に開発をしていて感じることは、

「100万円の初期運用資金」&「ロット数0.1Lot」に対してドローダウンが8%に収まっているEAが優秀では無いかと思います!

多くのEAのバックテストでは、「100万円の初期運用資金」&「ロット数0.1Lot」でバックテストを行っている事が多いので参考になればとおもいます。

ポイント⑤ バックテストの期間と取引回数に注目!

バックテストを実施した期間と取引回数にも注目して下さい。

バックテストは長期間のヒストリカルデーターを使用してどんな相場でも対応できるかどうかを試す必要があり、かつ取引回数が少なくないEAを作る必要があります。

例えば、素晴らしいパフォーマンスのEAでもバックテストの期間が1年間だけだとしたら、そのEAの信頼は出来ないでしょう。常に相場は変わりつつあるので、過去1年間の相場ではパフォーマンスが良くても、今後の相場でもそのパフォーマンスが保たれる保証はありません。

EAの開発はバックテストの期間を決めその中でパラメーターを最適化させたりチューニングを行うので、バックテストの期間が短いと長期的な運用でのパフォーマンスを考慮していないがために、使い始めて直ぐににバックテストには無い様な悪いパフォーマンスを出しかねません!

また、長期間で様々な相場にも対応が出来る様にしなければならないため、長い期間のバックテストで良いパフォーマンスを出すEAを開発するのは難易度があがります。

悪徳のEA出品者はそれゆえに、短い期間のバックテストを使い、長期間でバックテストをするとパフォーマンスが悪いEAを、短い期間のバックテストだけを使い、あたかもパフォーマンスが良いEAに見せることがありますので注意が必要です!

更に、取引回数にも少し注意が必要です。

一般的にEAでは取引回数を多くすると、パフォーマンスが下がる傾向にあり、少なくするとパフォーマンスがあがる傾向にあります。

例えば15年以上の長期間のバックテストを使っているのにも関わらず、取引回数が合計で500回以下などのEAは良いEAとは言いにくいです。取引回数を少なくするということは、バックテストの期間内での相場に合う条件をどんどん付け加えてことになるので、その分柔軟性が低下します。

柔軟性が低くなると、相場の性質が変わった途端にパフォーマンスが一気に落ちていく可能性があり長期的に使えないEAになりがちです。

私の個人的な意見ですが、

  • バックテストの期間が15年以上!
  • その中で取引回数が1500回以上!

のバックテスト結果があるEAがバランスの取れた良いEAかなと思います。

バックテスト

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まとめ

他にも様々なチェックポイントがありますが、この記事で紹介した5つのポイントをまず抑えておけば大丈夫だと思います!

最後に良いEAを見分けるために必要な5つのポイントをまとめますので、ご参考にして下さい!

  • ポイント①…全ティック」で行われている!
  • ポイント②…品質の高いヒストリカルデータを使っている!(TDSのヒストリカルデータを使っていればベスト!)
  • ポイント③…プロフィットファクターが1.6以上!
  • ポイント④…「100万円の初期運用資金」&「ロット数0.1Lot」に対してドローダウンが8%以下!
  • ポイント⑤…15年以上の長期間でバックテストが行われており取引回数が1500回以上!

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