【FX】ストキャスティクスとは?使い方や設定方法、計算式、勝つための手法

FX ストキャスティクス

FXトレーダーのみなさんお世話になっております。【異国の戦士】の相場分析チームのひらっちです!

ストキャスティクスとは、相場の「買われすぎ・売られすぎ」を判断して、反転のタイミングを探るインジケーターです。

この記事では、ストキャスティクスについて、使い方や設定方法、計算式などの基本を解説します。
また、その特性を最大限生かせる有効な手法もわかりやすく紹介します。

ぜひトレードの参考にしてください。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは_チャート画面

ストキャスティクスとは、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」などの過熱感を示すオシレーター系のテクニカル指標です。日本語では「推計統計学」と呼びます。
同じく値動きの勢いの強さを表すRSI等と同様に、世界中の投資家の間で人気があるインジケーターです。

ストキャスティクスは以下のラインで0~100%の数字で加熱度合いを示します。

  • %K(パーセントK)
  • %D(パーセントD)/ Slow%K(スローパーセントK)
  • Slow%D(スローパーセントD)

そして、ストキャスティクスには「ファストストキャスティクス」「スローストキャスティクス」の2種類があります。

  • 「%K」と「%D」の2本のラインを使用したファストストキャスティクス
  • Slow%K」と「Slow%D」の2本のラインを使用したスローストキャスティクス

それぞれ詳しく解説していきます。

ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの違い

ファストストキャスティクスとは

ファストストキャスティクスは%Kは対象期間の変動幅において直近の価格がどれくらいの位置にあるかを示す数値で、%Dは%Kを単純移動平均化したものです。

その名の通り、ファストストキャスティクスは反応が早く、相場の変化にいち早く対応できる分、だましが発生する可能性も高くなります。

スローストキャスティクス「Slow%K」と「Slow%D」の2本のラインを利用します。
「Slow%K」はファーストストキャスティクスにおける%Dのラインと同じです。

スローストキャスティクスは反応は少し遅くなりますが、ダマしが起こりにくく、根拠の強いポイントのみを狙うことができます。

ファストストキャスティクスは相場に敏感に反応できるため、短期売買トレーダーに好まれる傾向がありますが、やはりダマしが多く難易度が高いため、一般的にはスローストキャスティクスが広く使用されています

今回はスローストキャスティクスを例に解説をさせていただきます。

RSIとの違い

ストキャスティクスとRSIの違い

オシレーター系の代表的なものとしてRSIがあるかと思います。
RSI(相対力指数)とは、相場の「買われすぎ」や「売られすぎ」を数値で示して、トレンドの反転タイミングを判断する指標です。
ストキャスティクスもぱっと見のイメージはよく似ています。

明確な違いとしては、RSIはラインが1本、ストキャスティクスはラインが2本という点です。

どちらも「売られすぎ」「買われすぎ」ゾーンに到達したタイミングでエントリーサインと判断する共通点がありますが、ストキャスティクスはそこからさらにGC(ゴールデンクロス)/DC(デッドクロス)の分析ができます。

また、チャートを確認すると、ストキャスティクスの方がより頻繁に「買われすぎ」や「売られすぎ」の領域に達していることがわかります。
これは算出ロジックの違いによるものです。
RSIは比較的30~70%の間に収まりやすいのに対し、ストキャスティクスはその枠を超えて大きく振れる傾向があります。

そのため、有効なインジケーターであるストキャスティクスですが、どうしてもダマしが発生します。
そのダマしを可能な限り避け、安定したトレードができる手法をご紹介します!

また、RSIをAIと組み合わせたカスタムインジケーターも無料で配布しています。興味がある方はぜひ、使ってみてください。

ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクスの使い方_買われ過ぎと売られ過ぎの見方
ストキャスティクスの使い方_買いサインと売りサイン

80%を超えたら買われ過ぎ、20%を下回ったら、売られ過ぎと判断します。
また、ストキャスティクスは2本のラインを使用するため、クロスしたポイントでより強いサインと判断できます。
「買いサイン」と「売りサイン」で詳しく解説します。

買いサイン

『買いサイン』
SLOW%Dのラインが20%以下のラインに推移している状況を「売られすぎ」と判断し買いのエントリーとなります。
さらに、その位置でSLOW%KがSLOW%Dを下から上へ抜けるゴールデンクロスしてきた場合、さらに強い買いサインとなります。

売りサイン

『売りサイン』
SLOW%Dのラインが80%のライン以上に推移している状況を「買われすぎ」と判断し売りのエントリーとなります。
さらに、その位置でSLOW%KがSLOW%Dを上から下へ抜けるデッドクロスしてきた場合、さらに強い売りサインとなります。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの算出方法は以下のようになっております。

ストキャスティクスの計算式

%K=(当日終値-設定期間の最安値)÷(設定期間の最安値)×100
%D/Slow%K=%Kの設定期間における平均値
Slow%D=%Dの設定期間における平均値

しかし計算式を覚える必要はありません。実際にトレードでの使い方さえ身に着ければOKです。

nが他のオシレーター系指標の設定期間にあたる数値で、一般的に9もしくは14が用いられることが多いです。
今回は設定期間を14にした上で解説させていただきます。

ストキャスティクスの設定方法

ストキャスティクスの設定方法

MT4とMT5では、以下の流れでストキャスティクスのインジケーターを設定します。

MT4・MT5でストキャスティクスを設定する方法

「挿入」→「インディケータ」→「オシレーター」→「Stochastic Oscillator」

TradingViewをお使いの場合は以下の流れで設定してください。

TradingViewでストキャスティクスを設定する方法

「インジケーター」→検索窓に「ストキャスティクス」と入力→「STOCH(ストキャスティクス)」

パラメータの設定

ストキャスティクスのパラメータの設定

ストキャスティクスのパラメータは以下のように設定します。

  • %K期間
    過去n日間の最高値と最安値の範囲内で、現在の終値がどの位置にあるかを表す数値です。
    一般的に、n=9もしくは14日間がよく使われます。
  • %D期間
    %Kのm日間の移動平均です。一般的に、m=3日間がよく使われます。
  • スローイング(Slow%D期間)
    %Dのx日間の移動平均です。一般的に、x=3日間がよく使われます。

ストキャスティクスを使ったトレンドフォロー手法

ストキャスティクスを使ったトレンドフォロー手法_流れ

ストキャスティクスを使ったトレードは「60SMAが上向き=ロングエントリーのみ」「60SMAが下向き=ショーとエントリーのみ」となります。

そしてエントリーの条件を確認します。以下、ロングの場合の条件です。

  1. 60SMAが上向き
  2. 20SMAの下にローソク足が5本以上確定
  3. ストキャスティクスが20%以下でゴールデンクロス
  4. ゴールデンクロス後、5本以内のローソクで20SMAを上抜け

そして、決済はストキャスティクスのデッドクロスのタイミングで行います。

文章にすると複雑そう…と感じてしまうかもしれませんが、チャートで見ると分かりやすいのでご安心ください!

1.チャートにインジケーターを表示

まずチャートに、以下のインジケーターを表示します。

  • ストキャスティクス
  • 20SMA
  • 60SMA

この2本のSMAを使用する理由としては、様々な検証からストキャスティクスとの相性で導き出したものですが、移動平均線自体の相場での優位性を最大に生かしている設定でもあります。

20SMAは、ボリンジャーバンドのセンターラインとして世界共通で使われている設定値であり、機関や大口も注目している強力な移動平均線です。

そして移動平均線の基本として、短期のSMAの期間の3倍の数値が、方向性を判断するのに相性が良いとされています。よって20SMAの3倍の数値である60SMAを使用します。

2.エントリーの条件(ロング)

ストキャスティクスを使った手法_エントリー条件1_ロングの場合

最初に60SMAの傾きを見てください。
上向きである時はロングのみ。下向きである時はショートのみとします。

次に、ローソク足が5本以上、20SMAの下側に続いている状況を待ちます。

ストキャスティクスを使った手法_エントリー条件2_ロングの場合

そして、ストキャスティクスが20%以下でGCが発生、且つ、クロスした時のローソク足5本以内に、20SMAを陽線で包んで上抜けしたらエントリーします。

ストキャスティクスを使った手法_エントリー条件3_ロングの場合

これらの条件を用いることで、一定以上の値動き、ボラティリティがあり、トレンドの方向性にあっているタイミングで、しっかり割安のタイミング、を狙うことができるようになります。

3.決済の条件(ロング)

ストキャスティクスを使った手法_決済の条件1_ロングの場合

そして決済タイミングも、ストキャスティクスで判断します。
エントリーとは逆のクロス、即ちGCでエントリーした場合はDCが確定したタイミングで、利確損切問わず決済します。

これによりしっかり伸びた場合は利益を伸ばせる可能性も残しつつ、適度に腹八分目で利確を積みつつ、損切りも大けがを避ける立ち回りができるようになります。

ストキャスティクスを使った手法_決済の条件2_ロングの場合
ストキャスティクスを使った手法_決済の条件3_ロングの場合

ショートの場合

ストキャスティクスを使った手法_エントリー条件1_ショートの場合

下降トレンドでの戻り売りの場合も同様です。
60SMAが下向きであることを確認し、20SMAの上でローソク足が5本確定します。

ストキャスティクスを使った手法_エントリー条件2_ショートの場合

そして、ストキャスティクスが80%以上でデッドクロスが発生。
且つ、20SMAを下抜けしたらエントリーします

ストキャスティクスを使った手法_エントリー条件3_ショートの場合

決済も同様に、ゴールデンクロスしたタイミングで行います。

また、少し慣れてきたら、

  • 20SMAを抜ける時に、陽線で上抜けた!とはいえ、確定時には大きく上髭をつけてしまい、ローソク足単体では逆方向の勢いを強く感じてしまうような場合
  • 抜けた時点で既に大陽線でかなり上昇しきってしまった場合

などは、分が悪いと判断してエントリーを見送るという選択も手法に入れると、さらに精度を高めることができます。
是非、試してみてください。

まとめ(動画付き)

いかがでしたでしょうか。
以上でストキャスティクスの解説とおすすめ手法となります。
押し目買い/戻り売りはトレードの基本であり鉄板ですが、どこまで落ちてきたら買う、などの基準はなく迷いがちです。

今回ご紹介した手法はトレンドに合わせつつ、しっかり落ちてきたところから反転を狙う、という条件になり、微妙な浅すぎる押し目で高値つかみになってしまう危険を省くことができますのでおすすめです。

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