ストキャスティクスとは?オリジナル手法や算出方法も大公開!

ストキャスティクスとは?

FXトレーダーのみなさんお世話になっております。

異国の戦士相場分析チームのひらっちです!

今回は、ストキャスティクスについて解説させていただいた後に、特性を最大限生かせる有効な手法をご紹介いたします。

ぜひトレードの参考にしていただければと思います。

動画で見たい方は↓

1.ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」などの過熱感を示すオシレーター系のテクニカル指標です。

日本語では「推計統計学」と呼びます。

RSI等と同様に世界中の投資家の間で人気があるインジケーターです。

・%Kと%Dの2本のラインを使用したファストストキャスティクス
・SLOW%KとSLOW%Dの2本のラインを使用したスローストキャスティクス

の2種類が存在します。

その名の通り、ファストストキャスティクスは反応が早く、相場の変化にいち早く対応できる分、だましが発生する可能性も高くなります。

スローストキャスティクスは反応は少し遅くなりますが、ダマしが起こりにくく、根拠の強いポイントのみを狙うことができます。

ファストストキャスティクスは相場に敏感にに反応できるため、短期売買トレーダーに好まれる傾向がありますが、やはりダマしが多いので難易度が高めですので、一般的にはスローストキャスティクスが広く使用されています。

今回はスローストキャスティクスを例に解説をさせていただきます。

2.ストキャスティクスの使い方

『買いサイン』
SLOW%Dのラインが20%以下のラインに推移している状況を「売られすぎ」と判断し買いのエントリーとなります。さらに、その位置でSLOW%KがSLOW%Dをゴールデンクロスしてきた場合、さらに強い買いサインとなります。

『売りサイン』
SLOW%Dのラインが80%のライン以上に推移している状況を「買われすぎ」と判断し売りのエントリーとなります。さらに、その位置でSLOW%KがSLOW%Dとデッドクロスしてきた場合、さらに強い売りサインとなります。

3.算出方法

ストキャスティクスの算出方法は以下のようになっております

しかし計算式を覚える必要はありません。実際にトレードでの使い方さえ身に着ければOKです。

nが他のオシレーター系指標の設定期間にあたる数値で、一般的に9もしくは14が用いられることが多いです。

今回は設定期間を14にした上で解説させていただきます。

4.RSIとの違いは?

オシレーター系の代表的なものとしてRSIがあるかと思いますが、ストキャスティクスもぱっと見のイメージはよく似ています。

明確な違いとしては、RSIはラインが1本、ストキャスティクスはラインが2本という点です。

どちらも「売られすぎ」「買われすぎ」ゾーンに到達したタイミングでエントリーサインと判断する共通点がありますが、ストキャスティクスはそこからさらにGC(ゴールデンクロス)/DC(デッドクロス)の分析ができます。

有効なインジケーターであるストキャスティクスですが、他のインジケーターと同様に、どうしてもダマしが発生します。

そのダマしを可能な限り避け、安定したトレードができる手法をご紹介させていただきます!

5.異国のトレンドフォローストキャスティクス手法!

トレードの流れは以下のようになります。

文章にすると複雑そう…と感じてしまうかもしれませんが、チャートで見ると分かりやすいのでご安心ください!

まずチャートに、

・ストキャスティクス
・20SMA
・60SMA

を表示します。

この2本のSMAを使用する理由としては、様々な検証からストキャスティクスとの相性で導き出したものですが、移動平均線自体の相場での優位性を最大に生かしている設定でもあります。

20SMAは、ボリンジャーバンドのセンターラインとして世界共通で使われている設定値であり、機関や大口も注目している強力な移動平均線です。

そして移動平均線の基本として、短期のSMAの期間の3倍の数値が、方向性を判断するのに相性が良いとされています。よって20SMAの3倍の数値である60SMAを使用します。

最初に60SMAの傾きを見てください。
上向きである時はロングのみ。下向きである時はショートのみとします。

次に、ローソク足が5本以上、20SMAの下側に続いている状況を待ちます。

そして、ストキャスティクスが20%以下でGCが発生、且つ、クロスした時のローソク足5本以内に、20SMAを陽線で包んで上抜けしたらエントリーします。

これらの条件を用いることで、一定以上の値動き、ボラティリティがあり、トレンドの方向性にあっているタイミングで、しっかり割安のタイミング、を狙うことができるようになります。

そして決済タイミングも、ストキャスティクスで判断します。エントリーとは逆のクロス、即ちGCでエントリーした場合はDCが確定したタイミングで、利確損切問わず決済します。

これによりしっかり伸びた場合は利益を伸ばせる可能性も残しつつ、適度に腹八分目で利確を積みつつ、損切りも大けがを避ける立ち回りができるようになります。

下降トレンドでの戻り売りの場合も同様です。

また、少し慣れてきたら、20SMAを抜ける時に、陽線で上抜けた!とはいえ、確定時には大きく上髭をつけてしまい、ローソク足単体では逆方向の勢いを強く感じてしまうような場合や、

上抜けた時点で既に大陽線でかなり上昇しきってしまった場合などの時は、

分が悪いと判断してエントリーを見送る、という選択も手法に取り組むと、さらに精度を高めることができますので、試していただければと思います。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか!以上でストキャスティクスの解説とおすすめ手法となります。押し目買い/戻り売りはトレードの基本であり鉄板ですが、どこまで落ちてきたら買う、などの基準はなく迷いがちです。

今回ご紹介した手法はトレンドに合わせつつ、しっかり落ちてきたところから反転を狙う、という条件になり、微妙な浅すぎる押し目で高値つかみになってしまう危険を省くことができますのでおすすめです。

初登場!FXだけじゃない!TradingViewのストラテジーを使用した株の自動売買システムを開発しました!

詳しくはこちら

関連記事

コメント

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。