【FX】移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは有効な手法なのか？検証してみました！

FXトレーダーの皆様お世話になっております。

ゴールデンクロス・デッドクロスという言葉は、FXではなく株でも使用される言葉で聞き慣れた言葉かもしれませんが、

果たしてゴールデンクロス・デットクロスは有効なのか、サインをEA化して検証してみました！

ゴールデンクロス・デッドクロスとは？

そもそも、ゴールデンクロス・デッドクロスとは２つの期間の違う移動平均線を用いて、その２つの移動平均線がクロスした時の状態を指します。

以下のチャートを見て下さい。白い線が短期の移動平均線、赤い移動平均線が長期の移動平均線です。

黄色い丸印の場所がゴールデンクロスをした場所で、「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」を下から上にクロスしたときです。

デッドクロスはこの逆で、「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」を上から下にクロスしたときです。

以下のチャートの黄色い丸印の箇所がデッドクロスした場所になります。

ゴールデンクロス・デッドクロス時に売買をする手法

このゴールデンクロスとデッドクロスを使って、売買する手法をたまにブログなどで見かけます。

• ゴールデンクロスが発生した時は、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上回った時なので、価格が下落から上昇へと変わる節目と捉え、買いのポジションを持つ。
• 逆にデッドクロスが発生した時は、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下回った時なので、価格が上昇から下落へと変わる節目と捉え、売りのポジションを持つ。

単純にゴールデンクロスが発生したら買い、デッドクロスで売りをするという売買方法ですが、実は簡単に大きな問題が発生してきます。

それは、短期の移動平均線や長期の移動平均線のそれぞれの期間をどうするかという問題です！

極端に言えば、短期の移動平均線の期間を１、長期の移動平均線を2にしてもゴールデンクロス・デッドクロスの概念は当てはまってしますので、売買ポイントは大きく変わってきてしまいます。

短期の移動平均線の期間を１、長期の移動平均線を2にしてゴールデンクロス・デッドクロスを見てみると以下のようになってしまします。

この状態でゴールデンクロス・デッドクロス手法を使ってしまうと….負け続けてしまいますね。

ですので、ゴールデンクロス・デッドクロスで使う移動平均線の期間というのは非常に問題なのです。

短期移動平均線の期間が10で長期の期間が移動平均線が1000の組み合わせの時

短期移動平均線の期間が92で長期の移動平均線が300の時は…….

など無限に短期の移動平均線と長期の移動平均線の期間の組み合わせが出来てしまうのです….

EAのバックテストで機械的に検証

色々な移動平均線の期間の組み合わせが無限あり、完全に検証することは難しいのですが

ある一定条件のもとで検証をすると、有効性が見えてきます。

今回はこの手法が有効な手法なのかどうかを探るために、ドル円相場の直近の３年間の１時間足で

ゴールデンクロス・デッドクロスが発生した時のサインをEA化して、機械的に売買を繰り返し、様々な期間の組み合わせをバックテストで行いました。

バックテスト上で検証した９割の組み合わせはマイナスになりましたが、一番多く出た利益は３年間で$563でした。

その時の短期の移動平均線と長期の移動平均線の期間の組み合わせは

「短期84・長期340」の組み合わせでした！

検証の結果

検証の結果から、私個人的にはゴールデンクロス・デッドクロスでの売買はあまりおすすめができません！

バックテスト上で検証した９割の組み合わせはマイナスになり、約１割の組み合わせのみが利益を出しました。

この結果は、優位性があるとは言えず、「短期84・長期340」のゴールデンクロス・デッドクロスで取引した時にはプラスになりましたが、他の通貨やバックテストを行う期間・時間足によって結果が全然違ったものになります。

ではこのゴールデンクロス・デッドクロス自体の概念は全く使えないのか？

という疑問を抱かれるとは思いますが、ゴールデンクロス・デッドクロスは全く使えないわけではありません。

ゴールデンクロス・デッドクロスはトレンド方向を判断する時や、他のインジケーターのサインと組み合わせて（フィルターをかける）使ったりすることが良いかと思います。

実際に私自身が使あ用しているEAや手法では、短期の移動平均線と長期の移動平均線を使ってエントリーのフィルタリングをしています。

「ゴールデンクロス中の時は、買いのエントリーのみ・デッドクロス中の時は売りのエントリーのみ」

などといったフィルタリングをするのは有効な使い方だと思っております。